Průvodce pro indikátor Williams Percent Range (Williams %R)

Indikátor Williams Percent Range vyvinul slavný obchodník Larrym Williams v roce 1973. Tento indikátor používají obchodníci k identifikaci přeprodaných a překoupených oblastí na trhu.

V tomto článku podrobně popíšeme, jak funguje Williams %R indikátor a jak se Williams Percent Range používá při obchodování na finančních trzích.

Co je Williams Percent Range

Williams Percent Range (Williams %R) je oscilátor cenového pohybu ukazující pozici současné ceny v oblasti mezi high a low předchozí oblasti. Indikátor se vykresluje v samostatném okně pod cenovým grafem a skládá se z hlavní linie %R a dvou oblastí:

1. Překoupené
2. Přeprodané

Hodnoty indikátoru se pohybují od 0% do -100%, přes úrovně -20% a -80%. Signální linie značí přeprodané (od -80% do -100%) a překoupené (od 0% do -20%) oblasti.

%R Williams porovnává zavírací cenu s ustanoveným cenovým rozpětím a ukazuje, zda kupující zavřeli cenu blízko high nebo zda jsou prodejci silnější a podaří se jim uzavřít cenu u low.

Pokud v uptrendu cena neuzavře blízko high, znamená to, že kupující jsou slabší, než se zdá. Bude tedy možné vstupovat do shortu (prodejní pozice). Pokud prodejci nedokáží uzavřít cenu na minimálních hodnotách v downtrendu, znamená to, že jejich síla klesá a mohly by přijít na řadu nákupy.

Jaký je Vzorec výpočtu pro Williams R indikátor

Williams %R se vykresluje v samostatném okně pod cenovým grafem a skládá se z hlavní linie %R ukazující pozici ceny ve vztahu k předchozímu období.

• Vzorec hlavní linie:

%R = -1 * (Hm C) / (Hm Lm) * 100

Kde:

• C je close cena předchozího období
• Hm je high cena z posledních m období
• Lm je low cena z posledních m období

Vlastnosti a nastavení indikátoru Williams Percent Range

Při vložení indikátoru se mohou nastavit následující parametry:

• Období: je periodou výpočtu pro hlavní linii. Výchozí hodnota doporučená autorem je 14.
• Styl: umožňuje upravovat barvu linie, její styl a šířku.
• Pevné minimum a Pevné maximum: zafixuje okno indikátoru mezi 0% a -100%.

Překoupené a přeprodané oblasti jsou také ve výchozím nastavení nastaveny na úrovně doporučené autorem:

• -20%
• -80%

Williams %R se nejčastěji používá s výchozí periodou 14. Můžete ji však vždy změnit a na historických datech najít nejvhodnější období pro vaše obchodování.

Je Williams Percent Range předstihový indikátor nebo zaostává?

Výhody použití Williams Percent Range jsou spojené s jeho schopností identifikovat extrémní body na trhu. Když Williams %R dosáhne hodnoty -100 nebo 0, může to naznačovat, že trh se nachází ve stavu přeprodanosti nebo překoupenosti. To může být signálem pro obrat nebo korekci ceny. Tímto způsobem může Williams %R pomoci obchodníkům identifikovat potenciální příležitosti k nákupu nebo prodeji.

Nicméně, je důležité si uvědomit omezení použití Williams Percent Range. Jako každý technický indikátor není stoprocentně spolehlivý a může dávat falešné signály. Může docházet k situacím, kdy trh zůstává překoupený nebo přeprodaný po delší dobu. To může způsobit ztráty pro obchodníky, kteří se spoléhají na Williams %R jako na svůj jediný indikátor.

Indikátor ADX se často zmiňuje v souvislosti s Williams Percent Range. ADX (Average Directional Index) je dalším technickým indikátorem používaným k měření trendu na trhu. Zatímco Williams %R je oscilátor, ADX je zaměřený na určování síly a směru trendu. Porovnání těchto dvou indikátorů může pomoci obchodníkům při rozhodování se a potvrzování obchodních signálů.

Diskuse o tom, zda je Williams Percent Range předstihový indikátor nebo zaostává, je běžným tématem mezi obchodníky a analytiky. Názory se různí, a proto je důležité brát v úvahu další faktory a analýzy při používání Williams %R jako součásti obchodní strategie. Někteří tvrdí, že Williams %R je citlivější na krátkodobé pohyby na trhu, zatímco jiní preferují použití Williams Percent Range ve spojení s dalšími indikátory a potvrzením signálů.

Jak využít Williams %R v kombinaci s Dalšími indikátory

Williams %R patří do skupiny oscilátorů, jejichž hodnoty jsou omezené, a které signalizují, že se cena odchýlila od “normálních hodnot” (tj. signalizuje její překoupený nebo přeprodaný stav). Nejblíže Williams %R jsou z hlediska principu, vzorce výpočtu a signálů indikátory Stochastic a Relative Strength Index.

Williams %R, stejně jako mnoho jiných oscilátorů, vykazuje dobré výsledky při pohybu ceny do strany (range), tj. ve chvíli, kdy na trhu není jasný trend. Nevýhodou indikátoru jsou protitrendové signály v období silného tržního pohybu.

Pro filtrování ztrátových protitrendových obchodů doporučují někteří obchodníci použít společně s Williams %R trendové indikátory jako např. MA (Moving Average - klouzavý průměr). V takovém případě funguje MA jako filtr. Signály Williams %R budou obchodovány pouze v souladu s trendem, který indikuje MA. Pokud MA roste, berou se v úvahu pouze signály k nákupu. Pokud je MA klesající, vstupuje se na základě %R Williams pouze do shortových obchodů.

Jak Obchodovat s indikátorem Williams Percent Range

Podívejme se na dva hlavní signály, které dává indikátor Williams Percent Range.

1. Návraty z překoupených a přeprodaných oblastí Williams %R

Hlavní obchodní signál se objeví, když se linie %R vrátí z překoupené nebo přeprodané oblasti. Pokud se linie indikátoru vrátí z přeprodané oblasti (mezi -80% až -100%) nad -80%, doporučuje se nákup se Stop Lossem umístěným za lokální minimum. Pokud se linie vrátí z překoupené oblasti (mezi  0% až -20%) pod -20%, doporučuje se prodej. Stop Loss se umístí za lokální maximum.

Nejsilnější signál se objeví, když se trh nachází v trendu a linie %R Williams se dostane v důsledku korekce ceny do překoupené nebo přeprodané oblasti, tj. v případě uptrendu klesne do přeprodané oblasti, zatímco v downtrendu vzroste linie do překoupené oblasti.

2. Divergence Williams % Range a cenového grafu

Divergence (z latinského slova divergence - odchýlit se, odklonit se) se objevuje, pokud se vývoj cenového grafu odchýlí od vývoje indikátoru Williams %R.

Nákupní, nebo také býčí, divergence vznikne, když graf ukazuje nové cenové minimum, zatímco Williams %R ukazuje vyšší minimum, než bylo to předchozí. To znamená, že medvědi slábnou a pokles ceny je téměř u konce. Nákup se doporučuje poté, co se vytvoří druhé minimum a linie %R začne stoupat.

Prodejní, nebo také medvědí, divergence vznikne, když graf ukazuje nové cenové maximum, zatímco Williams Percent Range ukazuje nižší maximum, než bylo to předchozí. To znamená, že býci slábnou a růst ceny je téměř u konce. Prodej se doporučuje poté, co se vytvoří druhé maximum a linie %R začne klesat.

Jaké jsou další Williams Percent Range Obchodní strategie

Kromě dvou výše uvedených hlavních přístupů k obchodování s indikátorem Williams Percent Range existují i další strategie. Jednou z nich je například strategie "Obrat na extrému". Tato strategie těží ze situací, kdy Williams Percent Range dosáhne extrémních hodnot (-100 nebo 0). To naznačuje překoupený nebo přeprodaný trh.

Když se trh nachází v takovém stavu, obchodník očekává, že je větší pravděpodobnost obratu ve směřování ceny. Potvrzení obratu může přijít ve formě změny trendu, dalšího technického indikátoru nebo svíčkové formace.

Indikátor Williams Percent Range - Závěr

Indikátor Williams Percent Range získal popularitu díky svému tvůrci Larrymu Williamsovi, který býval tradingovou hvězdou. Je však třeba si uvědomit, že indikátor není univerzální. Někteří obchodníci preferují jeho použití společně s jinými indikátory nebo technickou analýzou.

Upozornění na rizika:
1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.