Trading Strategie (Obchodní strategie) nejen pro Forex - Základní přehled

Hledání kvalitní a robustní trading strategie pomocí pokusů a omylů může trvat roky, proto řešení tohoto problému vyžaduje systémový přístup. V tomto článku Vám poskytneme základní přehled znalostí, které pomohou při rozhodování, jaká obchodní strategie bude pro Vás nejvhodnější.

Než začneme hovořit o strategiích, bude nejlepší, když nejprve zjistíme, jaké strategie vůbec existují a jaké vyhovují kterému obchodníkovi. To nám napoví, jakou strategii zvolit.

Co je Trading strategie (Obchodní strategie)

Obchodní strategie je strukturovaný plán, který určuje způsob, jakým bude obchodník nakupovat a prodávat finanční nástroje, jako jsou akcie, komodity, měny a další, na finančních trzích. Tato strategie zahrnuje specifická pravidla pro vstup a výstup z obchodů, určení velikosti pozice, správu rizika a další faktory, které ovlivňují rozhodnutí při obchodování.

Proč je důležité mít jasně definovanou Trading strategii

Jasně definovaná a dobře promyšlená obchodní strategie je základem úspěšného obchodování. Níže uvádíme několik důvodů, proč je trading strategie nezbytná:

1. Řízení rizik a ochrana kapitálu: Obchodní strategie definuje, kolik peněz bude obchodník investovat do každého obchodu a jakým způsobem bude řídít riziko. To je klíčové pro minimalizaci ztrát a ochranu investičního kapitálu.
2. Snížení emocionálního napětí: Jasná strategie pomáhá investorům vyhnout se emocionálním rozhodnutím založeným na momentálních pocitech. Emoce, jako je strach a chamtivost, mohou vést k nerozvážným rozhodnutím a ztrátám.
3. Konzistence: S jasně definovanou strategií může trader dosáhnout konzistentních výsledků. To je klíčové, protože nekonzistence v obchodování může vést k nejistotě, nesprávným rozhodnutím a náhodným výsledkům.
4. Analytický přístup: Strategie poskytuje investorovi rámec pro analýzu trhů a investičních příležitostí. Umožňuje mu rozhodovat se na základě konkrétních kritérií a faktů namísto spekulací.
5. Učení a optimalizace: S jasnou strategií může obchodník systematicky sledovat své obchody a zhodnocovat jejich úspěšnost. Tím získá cennou zpětnou vazbu, která mu pomůže zdokonalovat jeho přístup.
6. Dlouhodobý úspěch: Strategie umožňuje sledovat dlouhodobý vývoj a přizpůsobovat se změnám na trhu. Tím může obchodník zvyšovat svou schopnost přežít a prosperovat v různých tržních podmínkách.

Mechanické a Diskreční obchodní strategie na Finančních trzích

Strategie lze rozdělit do dvou základních skupin:

1. Mechanické
2. Diskreční

Mechanická trading strategie nebude od obchodníka nevyžaduje nic jiného než disciplinované obchodování. Rozhodování je totiž zabudované do samotného algoritmu strategie. Výhodou takových strategií je absence emočního zapojení do tradingu a pocit zodpovědnosti za jeho výsledek.

Všechny kroky u mechanické obchodní strategie totiž určuje algoritmus. Nevýhody jsou téměř stejné jako výhody. V případě změn na trhu může algoritmus začít generovat ztrátové obchody, které obchodník bude nucený přijmout. Pak již jen sleduje, jak díky nim přichází o peníze.

Jak vidíte, být pouhým vykonavatelem není tak snadné. Pokud trader nerozumí trhu a důvodům pro provedení určitých kroků, tak tyto kroky mohou v určitém okamžiku začít sabotovat předepsané obchody. Pokud jste však strategii sami vytvořili a jste si jisti, že je založena na základních zákonitostech trhu, bude pro vás mnohem snazší tuto strategii následovat.

Zkušenost některých obchodníků naznačuje, že nejúspěšnější strategie jsou ty, kdy se obchodník rozhoduje nezávisle, ale zároveň se rozhodování mísí s mechanickými pravidly algoritmů.

Obchodník se například sám rozhodne, jaké jsou podmínky na trhu.  Je to trend nebo úzké cenové rozpětí (range)? Mám obchodovat podle této strategie nebo podle jiné? atd.

Pokud jde o vstupní a výstupní body, tak by pravidla sledování pozic měl obchodník nejlépe automatizovat. Jinými slovy, strategickou vizi by měl mít svěřenou obchodník. Zatímco taktické nuance by měl rozhodovat samotný algoritmus.

Jaké jsou různé Typy obchodních strategií

Existuje mnoho různých typů obchodních strategií, které se liší podle přístupu k trhu, časového rámce a očekávané velikosti pohybů. Některé z nejčastěji používaných strategií jsou:

• Trendové strategie: Tyto strategie využívají dlouhodobého směru cenového trendu na trhu. Obchodníci se snaží vstoupit do obchodů v souladu se směrem trendu, aby maximalizovali zisk z pohybu cen. Mezi hlavní taktiky investorů patří tzv. "následování trendu“ (trend following), nebo vstupy do trhu při odrazu ceny od trendových linií.
• Proti-trendové strategie: Tato strategie je opakem trendových strategií. Obchodníci se snaží vstoupit do obchodů proti stávajícímu trendu s předpokladem, že cena se brzy otočí. Tato strategie může být riskantnější. Trendy za určitých situací mohou trvat déle. V takových chvílích čelí proti trendoví obchodníci ztrátám.
• Intradenní strategie: Tyto strategie se zaměřují na krátkodobé pohyby cen během jednoho obchodního dne. Obchodníci vstupují a vystupují z obchodů během několika hodin nebo dokonce minut. Cílem je využít krátkodobých fluktuací trhu. Příkladem tohoto přístupu může být například trading strategie pro obchodování měnového páru GBP/JPY podle Bollingerových pásem.
• Dlouhodobé strategie: Na rozdíl od intradenních strategií se dlouhodobé strategie zaměřují na dlouhodobější vývoj cen. Investoři mohou držet své pozice týdny, měsíce nebo dokonce roky. Tato strategie vyžaduje větší trpělivost a odolnost vůči krátkodobým výkyvům ceny.

Jaké vybrat Forex trading strategie

Nejprve si uvědomte, že Vaše obchodní strategie by měla být v souladu s vaším psychickým nastavením a životním stylem. Například, skalpování nevyhovuje těm, kteří jsou zvyklí mít spoustu volného času.

Mnoho lidí má kromě obchodování také hlavní zaměstnání. Takže se musí rozhodnout, zda jim jejich zaměstnání umožní obchodovat v souladu se zvolenou strategií.

Trading strategie a Časový rámec

Zvláštní pozornost by měl tedy investor/obchodník věnovat časovému rámci, ve kterém plánuje hledat obchodní signály. Čím je časový rámec menší, tím více informací obdrží.

Čím více protichůdných signálů přijde, tím větší tlak bude obchodník cítit. Mnoho začínajících obchodníků se snaží přejít na kratší časové rámce (M5, M15). Je potřeba, aby si obchodník uvědomil, že konkurence je zde intenzivnější, takže je obtížnější najít ziskové obchodní situace. S růstem AOS a jiných automatizovaných obchodních algoritmů je na nižších časových rámcích více šumu než před lety. A tudíž je i těžší najít dobré obchodní signály.

Ať si investor vybere jakýkoliv časový rámec můžeme rozvoj jeho kariéry porovnat například ke sportu. Mohlo by to vypadat takto:

• Na počátku začíná fotbalový hráč u okresního fotbalového týmu.
• Potom hraje národní ligu.
• Pak (pokud na sobě tvrdě a poctivě pracuje a pokud má štěstí) se může zúčastnit mistrovství světa.

V obchodování ale neexistují žádné mezistupně a postupy na vyšší úrovně. Při vstupu na trh musí obchodník začít okamžitě soupeřit s profesionály. Proto je dobré, aby minimalizoval rizika a přiměřeně zvážil své šance - například nejprve obchodovat s minimálními částkami a na delších časových rámcích (H4 nebo D1, či vyšší).

Jaká je Role Trading strategií

Strategie představuje určitou výhodu a na nějakou dobu nám dává možnost porážet trh. Jak jste možná uhodli, neexistují žádné univerzální strategie, protože trh se neustále mění.

Podívejme se na následující příklad:

Až do roku 2004 bylo skalpování futures E-mini S&P 500 docela rozšířené. To obchodníkům umožnilo dosáhnout dobrých zisků. Poté se, díky vývoji algoritmického obchodování, staly trhy efektivnější. Tato oblast se tak stala díky robotům méně ziskovou, neboť se začalo obchodovat v dlouhých časových úsecích na stejných cenách bez výraznějších pohybů.

Tím ztratilo skalpování své předchozí kouzlo. Naopak, na popularitě získalo poziční obchodování. Na tomto příkladu vidíte, že když se některé dveře uzavřou, jiné se otevřou. Strategie trading v podstatě obsahuje plán realizace objevené výhody, která na trhu existuje.

Jak jsme již zmínili, je důležité abyste si vybrali strategii, která Vám, jako obchodníkovi / investorovi, nejlépe sedí. Začátečníci na tyto nuance poměrně často zapomínají, protože si myslí, že hlavním úkolem je vytvoření obchodního plánu. Zdá se jim, že plnění stanoveného plánu je již něco samozřejmého a přirozeného.

Zkušenosti mnohých traderů však ukazují, že plnění plánu je nejobtížnější součástí celého obchodování, bez ohledu na to, zda používáte mechanickou nebo diskreční strategii.

Nakonec se projeví to, jaký máte psychologický profil. Stejně se nakonec přikloníte k těm strategiím a obchodním stylům, které vyhovují vašemu temperamentu, charakteru, schopnostem a zvyklostem. To je věc, kterou je lepší zjistit “na suchu” předtím, než odešlete svůj kapitál “na plavbu” do reálného trhu.

Následující část našeho článku věnujeme trading strategiím z hlediska souladu psychického typu obchodníka a vybrané strategie.

Strategie pro Trading - Skalping a Denní obchodování (Daytrading)

Úspěšným skalperem se můžete stát, pokud se umíte rychle rozhodovat a všechny procesy ve vašem mozku běží rychle. Skalpování se často kombinuje s tzv. pipsingem (tj. obchodník vstoupí do pozice, aby získal 1-2 pipy). Podstatou této strategie je sledování krátkodobých změn v poptávce a nabídce a odpovídající reakce na ně.

Skalping obchody jsou obvykle založené na průrazu. Ale stejně tak mohou být založené na návratech ceny (pullback). Skalpeři definují velmi krátkodobý cenový vzorec na grafu a umístí objednávku na proražení tohoto patternu (nebo čekají na signál z indikátorů).

V některých případech může scalper provést obchod při návratu ceny k úrovni supportu/resistence. Obchod může trvat několik sekund nebo minut. V poslední době se však mnoho skalperů stává pozičními obchodníky, což zvyšuje dobu držení jejich pozic na několik hodin nebo dokonce celý den.

Trhy vhodné pro Scalping a Daytrading

Z principu by se měl skalper držet likvidního a volatilního trhu, který během dne udělá mnoho pohybů. V tomto ohledu jsou pro obchodování vyhovující například Forex nebo také zlato a trh ropy.

Ropa a zlato jsou dostatečně volatilní, aby nabídli dostatečně dlouhé pohyby. Tyto trhy obchodníci však považují (celkem poprávu) za velmi složité pro obchodování pullbacků. Jedním z důvodů je to, že pro tyto instrumenty jsou charakteristické prudké nárůsty cen, které jsou schopny vyhodit obchodníka z trhu.

Forex a indexy jsou klidnějšími nástroji, které umožňují obchodování pullbacků podle technické analýzy (i když na těchto trzích také dochází k nárůstům volatility).

Trading strategie - Krátkodobé obchodování

Spekulanti, kteří drží své pozice několik dní (1 až 3 dny), se nazývají krátkodobí obchodníci nebo také swingoví obchodníci (v závislosti na terminologii dané literatury). Takové strategie tradingu Vám mohou vyhovovat, pokud jste zvyklí soustředit se spíše na celkový obraz než na detaily, jakož i na analýzu několika trhů současně.

Zatímco skalper nebo day-trader se soustředí na jeden nebo dva instrumenty (protože na více instrumentů většinou nemá kapacitu), krátkodobý obchodník je schopný analyzovat 8-10 instrumentů nebo dokonce i více.

Změny v jejich časovém rámci nejsou tak rychlé jako v případě intradenního obchodování, takže mají více času na důkladnou analýzu, sledování více instrumentů a hledání lepších podmínek.

Pokud máte rádi zkoumání nových věcí, hledání příležitostí na různých trzích a pokud nejste unaveni častým obchodováním (i když ne příliš časté, aby zabíralo 90% vaší pozornosti), je dobré, když si vyberete signály, které budete moci obchodovat až následující den. Je zřejmé, že za tímto účelem musíte analyzovat delší časové rámce.

Strategie pro Trading - Poziční obchodování

Nakonec se podíváme nejpomalejší typ obchodování. Tím je poziční obchodování. Zde může obchodník držet svou pozici týdny nebo dokonce měsíce a postupně zvětšovat nebo zmenšovat její velikost.

Mnoho obchodníků považuje tyto strategie za nejméně výnosné ze všech. Statistiky však ukazují, že naopak 90% skalperů a denních obchodníků (day-trader) na trhu prodělává. Zatímco ti, kteří obchodují pozičně častěji dosahují zisku.

Čím menší je množství „šumu“, tím menší je množství zbytečných informací a tím snadněji obchodník přijímá rozhodnutí. Poziční obchodníci navíc častěji hrají „pod ochranou“ velkých hráčů na trhu.

Poziční obchodování je obvykle postavené na bázi trendu. Úkolem obchodníka je:

• najít buď formující se, nebo již vytvořený (ale ještě nedokončený) trend
• připojit se k trendu a držet pozici, dokud:
  • nezačne vykazovat známky nadcházejícího oslabení nebo
  • trend nepřejde do fáze alokace/klimaxu (poziční trendového obchodování).

V obou případech musí člověk mít spoustu trpělivosti a schopnost čekat na výsledek obchodu. Pokud časový rámec D1 nesnižuje Váš zájem o trading, nebo pokud se chováte příliš emočně v případě rychlých změn charakteristických pro denní obchodování, pak možná bude právě poziční obchodování pro Vás tou nejlepší volbou.

Jaká je Nejlepší trading strategie

Otázku, jaká je nejlepší trading strategie, řeší především nováčci. Je jaksi lidsky přirozené, že každý bych chtěl přijít a začít hned s tím nejlepším. Ale ani kdybyste si sedli na kolo Petera Sagana, tak to neznamená, že automaticky vyhrajete prestižní závody.

Dalším aspektem je také to, že i když budete mít nejlepší trading strategii, tak to neznamená, že zůstane nejlepší na věky. Ať se nám to líbí nebo ne, tak i éra unikátu jménem Peter Sagan jednou skončí. Se strategiemi je to podobné.

Na finančních trzích budou vždy existovat neefektivity a tudíž příležitosti. Nejlepší trading strategie bude taková, která unikátní příležitost objeví jako první. Vytěží z ní totiž maximálně.

Ale trhy celkově dlouhodobě spějí k efektivitám. Dnes už to je povětšinou práce počítačových algoritmů. Ty objevují příležitosti, ze kterých těží nejlepší trading strategie a tím snižují její výkonnost. Čím více subjektů „vyčmuchá“ nejlepší strategie pro trading, tím menší je její výkonnost.

A může to dojít až tak daleko, že strategie přestane fungovat úplně. Nad tím ale není třeba věšet hlavu. Jinde na finančních trzích se mezitím otevřeli nové neefektivity a příležitosti. Nejlepší trading strategii je podle našeho názoru schopen mít ten, kdo má naturel hledače a k tomu neusne na vavřínech.

Nevidíme jediný důvod, proč by v dnešní době dostupného tradingového vzdělání, mentoringu, špičkových počítačů a softwaru nemohl drobný trader objevit nejlepší trading strategii. Až z ní začne těžit, tak je důležité nedat tzv. nohy na stůl, ale pokračovat ve svém průzkumu trhů a hledat další příležitosti. Nikdo nemůže vědět, kdy armády počítačů a jiných hledačů nejlepší trading strategie sníží výhodu, ze které na trhu momentálně těží.