Jak Testovat obchodní strategii

V tomto článku zjistíte, jak otestovat obchodní strategii. Začneme vysvětlením toho, co je obchodní strategie, proč je potřeba testovat obchodní strategii a jak na to. Přidáme také několik důležitých poznatků, ne které by při testování strategií neměli obchodníci zapomínat.

Co je Obchodní strategie

Obchodní strategie je hlavním nástrojem obchodníka, který mu poskytuje výhodu na trhu. Jinými slovy, jde o soubor pravidel obchodování, který si obchodník ověřil v praxi. Strategii lze považovat za úspěšnou, pokud je celkový výsledek všech obchodů uskutečněných jejím použitím v určitém období (měsíc, čtvrtletí, rok) kladný, tj. ziskový.

To, že obchodník nemá jasný, srozumitelný a prakticky ověřený systém při obchodování, může vést ke ztrátě finančních prostředků. Vytvoření zisku na náhodných nesystematických obchodech je možné, ale většinou to záleží spíše na štěstí než na zkušenostech a znalostech. Z dlouhodobého hlediska může být obchodník úspěšný pouze tehdy, pokud používá osvědčenou obchodní strategii.

Proč Testovat obchodní strategii

Zpětné testování (backtesting) je proces hodnocení toho, jak dobře může obchodní strategie fungovat za minulých podmínek. Je to klíčová součást vývoje efektivního systému. Existují různé možnosti změny parametrů strategie a provedené úpravy mohou mít významný dopad na výsledky. Takové testování ukazuje celkovou výkonnost myšlenky. Také jeho pomocí obchodník kontroluje, zda některé obchodní parametry fungují lépe než jiné.

Testování zvoleného obchodního přístupu na minulých (historických) datech vám umožní posoudit jeho efektivitu bez investování reálných peněz. Základní logikou takového testování je předpoklad, že systém, který dobře fungoval v minulosti, bude pravděpodobně účinný i nyní. Správné zpětné testování na historických datech a získání pozitivních výsledků zvyšuje důvěru obchodníka, že nápad bude funkční. Pokud backtest ukazuje negativní výsledky, musí obchodník změnit parametry obchodní strategie nebo opustit zvolenou strategii.

Způsoby jak Testovat obchodní strategii

Svůj obchodní přístup můžete otestovat na historických datech nebo reálných obchodních podmínkách, a to buď manuálně, nebo pomocí speciálních programů.

Manuální zpětné testování

Ruční testování s historickými daty představuje poměrně časově náročný proces. Tato metoda se používá, když automatizované testování nelze z toho či onoho důvodu použít.

Schéma manuálního backtestu:

1. Obchodník si otevře graf finančního nástroje. Nainstaluje všechny potřebné indikátory a nástroje pro obchodování podle strategie. Vybere si požadovaný časový rámec a historické ceny, které ho zajímají.
2. Podle strategie poté hledá v grafu nastavení (podmínky) pro obchody.
3. Když splněné podmínky strategie najde, zaznamená obchodník všechny parametry potenciálního obchodu: datum, vstupní bod, směr, Stop Loss , Take Profit , výsledek obchodu a další užitečné informace.
4. Po pečlivém prozkoumání všech nalezených potenciálních obchodů jsou analyzovány jejich jednotlivé výsledky a součet. Obchodník učiní závěr, zda obchodování této strategie přinese zisk nebo ztrátu.

Pokud strategie funguje ztrátově, obchodník ji vyřadí, nebo provede úpravy ke zlepšení její účinnosti. Po provedení změn strategii znovu zkontroluje a proces se opakuje, dokud nedosáhne přijatelného výsledku. Manuální testování obchodní strategie na historických datech vyžaduje čas a disciplínu. Správně provedené testování vytváří podmínky pro přesnější pochopení míry úspěšnosti zvoleného přístupu a umožňuje zlepšit praktické dovednosti identifikace nastavení pro obchodování.

Manuální testování v terminálu MT4

Jak Testovat obchodní strategii - Automatizovaný backtesting

Používá se speciální software, který najde obchody, které splňují kritéria strategie. Shrnuje ziskové a ztrátové obchody, aby ukázal, zda byla strategie účinná po určité časové období. V dnešní době existuje mnoho obchodních platforem, které takové testery poskytují.

Základní algoritmus pro automatické testování je následující:

1. Obchodník si vybere finanční nástroj a časový rámec pro testování.
2. Uvede všechny potřebné parametry obchodní strategie, na základě kterých se obchody provádějí: časový rámec, míra rizika, ziskový cíl, signály pro vstup a výstup z pozice atd.
3. Spustí testování.
4. Zkoumá výsledek testu.
5. Pro dosažení optimálního výsledku se změní základní parametry.

Použití speciálního softwaru výrazně usnadňuje a urychluje kontrolu výkonnosti obchodní strategie na historických datech. Navíc umožňuje vybrat nejvhodnější parametry obchodování, např. hodnotu Stop Loss nebo Take Profit. Vyžaduje to ale dovednosti a zkušenosti s programováním a testováním automatizovaných obchodních systémů.

Automatizované testování v terminálu MT4

Dopředné testování (Forward testing)

Backtesting vyžaduje hledání obchodů na základě historických dat, zatímco forward testing je proces obchodování strategie v reálném čase za aktuálních tržních podmínek. Obchodník bude muset sledovat trh, najít signály a provádět obchody. Pro obchodování s minimálními objemy může použít demo účet v rámci paper tradingu nebo malý reálný vklad.

Testování na historických datech umožňuje obchodníkovi zjistit, zda má strategie potenciál k zisku, zatímco dopředné testování pomáhá tento předpoklad potvrdit nebo vyvrátit v reálném čase.

Na co by měl obchodník myslet při Testování obchodní strategie

• Buďte objektivní a nesnažte se zkreslovat výsledky
• Odhadněte výsledek strategie až po vyhodnocení velkého počtu transakcí. Minimální hranice je 300-500 obchodů. Čím více obchodů, tím objektivnější statistiky
• Zvažte různé tržní podmínky. Nezapomeňte otestovat svou strategii během období vysoké a nízké volatility, stejně jako během období aktivního trendu a když se kotace obchodují v omezeném rozpětí do strany
• Posuďte skluzy a poplatky za obchody, protože mohou snížit očekávané zisky
• Dokončete ověření dopředným testem. Úspěšný výkon strategie na historických datech nezaručuje, že nápad bude fungovat za současných tržních podmínek. Obchodování v reálných podmínkách po dobu minimálně 30 dnů ukáže výkonnost systému

Testování obchodních strategií - Závěr

Testovat obchodní strategii je velmi důležitá a užitečná fáze práce a rozvoje obchodníka. Zlepšují jeho dovednosti a zvyšují zkušenosti, zatímco se testuje účinnost zvoleného obchodního přístupu. Neexistuje žádné riziko ztráty skutečných peněz. Testování lze provádět pomocí historických dat a aktuálních tržních podmínek. Testovat obchodní strategii lze manuálně nebo pomocí speciálních programů. Pro zlepšení výsledku je důležité držet se výše uvedených myšlenek.