Jak používat indikátor Rate of Change (ROC) v Tradingu

V tomto článku vám představíme tradingový indikátor Rate of Change (ROC). Ukážeme vám zvláštnosti práce s ním, vzorec pro jeho výpočet a signály, které lze použít při obchodování.

Co ukazuje indikátor Rate of Change

Rate of Change je technický indikátor, který ukazuje velikost a rychlost změny ceny za určité období. Porovnává cenu aktuálního časového období s minulými obdobími a uvádí procento změny ceny. Získaná data pomáhají vyhodnotit aktuální dynamiku vybraného finančního nástroje. Rate of Change je podobný jako populární indikátor Momentum.

ROC pomáhá určit, v jakém trendu se trh aktuálně nachází a zda zrychluje nebo zpomaluje. Čím větší je růst indikátoru, tím silnější je optimismus tržního davu a tím vyšší je pravděpodobnost, že ceny nadále porostou. Pokles hodnoty indikátoru naznačuje narustající pesimismus na trhu. Je pravděpodobné, že ceny budou nadále klesat.

Rate of change se vykresluje v samostatném okně pod cenovým grafem a je zobrazuje se jako jedna hlavní vypočítaná linie a vodorovná úroveň 0. Linie ROC potvrzuje (nebo nepotvrzuje) proražení a odrazy od linií supportu a rezistence na cenovém grafu a pomáhá určit směr aktuálního tržního trendu:

• Rostoucí ROC nad 0 potvrzuje že na trhu panuje uptrend
• Hodnota pod 0 a klesající ROC potvrzují přítomnost probíhajícího downtrendu

Jaký je Vzorec pro výpočet indikátoru Rate of Change

ROC = (Close(i) - Close (i-n)) / Close (i-n) * 100 %

Kde:

• Close(i) - poslední zavírací cena.
• Close(i-n) - zavírací cena před n obdobími.
• n - je perioda indikátoru.

Tento indikátor se ve své klasické verzi používá s výchozí periodou dvanáct. Obchodník může s natavením experimentovat, vyhodnotit jeho fungování s jinými obdobími na historických datech a vybrat si to nejvhodnější pro své obchodování.

Jaký je vhodný Časový rámec pro použití indikátoru Rate of Change (RoC)

Vhodný časový rámec pro použití indikátoru RoC závisí na obchodní strategii, preferencích a cílech obchodníka. Nicméně existuje několik směrů, které mohou obchodníkům pomoci při výběru vhodného časového rámce pro obchodování s indikátorem Rate of Change.

Krátkodobé obchody (intradenní obchodování)

Pokud se trader zaměřuje na krátkodobé obchody a sleduje cenové pohyby během jednoho dne, mohou být vhodné kratší časové rámce. Například 5ti minutový nebo 15ti minutový graf může poskytovat rychlé signály RoC pro vstupy a výstupy z obchodů.

Střednědobé obchody (swing trading)

Pokud obchodníka zajímají střednědobé obchody a má zájem držet pozice několik dní až týdnů, může zvážit použití delších časových rámců. Například 1 hodinový, 4 hodinový nebo denní graf může poskytovat lepší perspektivu a potvrzení trendů při použití RoC.

Dlouhodobé obchody (investování)

Pokud jde o dlouhodobé investování a držení pozic několik měsíců až po roky, mohou být nejvhodnější časové rámce týdenní nebo měsíční. RoC na těchto dlouhodobých grafech může pomoci identifikovat dlouhodobé trendy a potenciální změny směřování ceny.

Je důležité, abyste si uvědomili, že volba časového rámce závisí na obchodním stylu, dostupnosti dat a osobních preferencích. Mnozí obchodníci preferují kombinaci více časových rámců pro lepší potvrzení signálů RoC a snížení falešných signálů.

Jak nainstalovat Rate of Change (ROC) do Obchodního terminálu

Rate of Change není předinstalovaný indikátor, takže pro jeho použití v oblíbeném obchodním terminálu MetaTrader 4 si musíte stáhnout a nainstalovat soubor indikátoru. Soubor lze nalézt na internetu nebo na webových stránkách MetaQuotes Ltd.

Chcete-li nainstalovat indikátor do hlavní nabídky MetaTrader 4, přejděte do Soubor, vyberte Otevřít Složku dat → MQL4 → Indicators a zkopírujte soubor do této složky. Po restartování terminálu se ROC nainstaluje do složky Custom Indicators.

Poté jej nainstalujte do grafu požadovaného nástroje prostřednictvím hlavního menu terminálu: Vložit → Ukazatele → Vlastní → ROC. Obvykle se používá s výchozím nastavením (Rperiod=12), můžete si přizpůsobit barvu a styl hlavní linie.

Jak Interpretovat hodnoty indikátoru Rate of Change (RoC)

Interpretace hodnot indikátoru RoC je důležitá, aby obchodník porozuměl cenovým pohybům a identifikoval potenciální změny trendů na finančních trzích. Níže uvádíme podrobnější vysvětlení, jak lze interpretovat hodnoty RoC:

Pozitivní hodnoty RoC

Pozitivní hodnoty RoC naznačují, že rychlost změny cenového pohybu vzrůstá. To znamená, že cena aktiv roste rychleji než v minulosti. Pozitivní RoC může být interpretován jako silný nákupní signál a naznačuje, že aktivum je v uptrendu. Vyšší hodnoty RoC mohou značit silnější trend.

Negativní hodnoty RoC

Negativní hodnoty RoC signalizují, že rychlost změny cenového pohybu klesá. To znamená, že cena aktiv klesá rychleji než v minulosti. Negativní RoC může být interpretován jako prodejní signál a naznačuje, že aktivum je v downtrendu. Nižší hodnoty RoC mohou naznačovat sílu downtrendu.

Hodnota RoC blízko nuly

Hodnoty RoC blízko nuly indikují, že rychlost změny cenového pohybu je relativně malá. To může signalizovat konsolidaci nebo pohyb trhu do strany, kdy se cena aktivu pohybuje v omezeném cenovém rozpětí. V takových případech by obchodníci mohli zvážit neobchodovat nebo hledat další potvrzující signál(y) pro vstup do obchodů.

Při interpretaci hodnot RoC je také důležité vzít v úvahu další faktory, jako jsou objemy obchodů, aktuální trend a další technické indikátory. Kombinace RoC s jinými indikátory může poskytnout silnější signály a také potvrzení trendů.

Důležité je také sledování změn v hodnotách RoC. Například, pokud RoC dosáhne extrémně vysoké nebo nízké hodnoty a následně začne klesat nebo růst, může to naznačovat možnou změnu trendu.

Obchodníci by však měli mít na paměti, že indikátor RoC je pouze nástrojem a neposkytuje stoprocentní přesnost.

Jak Kombinovat indikátor Rate of Change (RoC) s dalšími indikátory

Kombinace indikátoru RoC s dalšími technickými indikátory může pomoci potvrdit signály a poskytnout obchodníkům lepší perspektivu na situaci na trhu. Níže uvádíme několik přístupů, jak se RoC kombinuje s dalšími indikátory:

Trendové indikátory

RoC mohou obchodníci kombinovat s trendovými indikátory, jako je například klouzavý průměr. Pokud RoC ukazuje silný trendový signál (například vysokou pozitivní hodnotu), potvrzení trendu pomocí klouzavého průměru může posílit signál pro vstup do obchodu.

Oscilátory

Oscilátory (například RSI nebo Stochastic), mohou obchodníci kombinovat s RoC, aby potvrdily překoupenost nebo přeprodanost trhu. Například, pokud RoC ukazuje negativní hodnotu a RSI je v přeprodané oblasti, může to naznačovat možný obrat a signál pro nákup.

Indikátory Objemu

Kombinace RoC s indikátory objemu (například objemový oscilátor), může pomoci potvrdit sílu trendu a identifikovat, zda zvýšený objem souvisí se změnou trendu nebo pokračováním současného trendu.

Úrovně supportu a rezistence

RoC mohou obchodníci použít k potvrzení proražení úrovní supportu nebo rezistence. Například, pokud RoC ukazuje silnou pozitivní hodnotu při proražení úrovně rezistence, může to naznačovat silný nákupní signál.

Obchodník by měl experimentovat s různými kombinacemi indikátorů a testovat je na historických datech a v různých obchodních situacích a fázích trhu.

Jak lze Eliminovat falešné signály indikátoru Rate of Change (RoC)

Snaha obchodníků eliminovat falešné signály je důležitým aspektem používání jakéhokoli technického indikátoru, včetně indikátoru Rate of Change. Níže uvádíme několik přístupů, které mohou obchodníkům pomoci eliminovat falešné signály indikátoru RoC.

Potvrzení od jiných indikátorů

Jedním ze způsobů, jak eliminovat falešné signály RoC, je použití potvrzení od jiných indikátorů. Toto téma jsme podrobně rozebrali v předchozí části.

Použití filtrů

Filtry mohou obchodníci použít na hodnoty RoC, aby eliminovaly falešné signály. Například, pouze pokud RoC překročí určitou hodnotu, nastavenou obchodníkem, nebo dosáhne určité procentuální změny, bude obchodník považovat signál za platný.

Potvrzení cenovými vzorci

Signál vytvořený indikátorem RoC mohou potvrdit cenové patterny, jako jsou například Trojúhelník, Dvojité dno nebo Hlava a ramena. Pokud RoC vytvoří signál, který je potvrzený vytvořeným cenovým vzorcem, zmenšuje se pravděpodobnost falešného signálu.

Správné nastavení parametrů

Nastavení správných parametrů indikátoru RoC je dalším prvkem, který může pomoci obchodníkům eliminovat falešné signály. Je nutné testovat různé hodnoty parametrů a zvážit, zda kratší či delší perioda RoC lépe odpovídá konkrétnímu trhu a obchodní strategii.

Důkladné testování strategie a sledování výkonu indikátoru RoC v různých obchodních situacích může obchodníkovi pomoci při identifikaci a zmenšení počtu falešných signálů.

Jaké Obchodní signály poskytuje indikátor Rate of Change (ROC)

K obchodování na základě signálů indikátoru může obchodník používat měnové páry, akcie, zlato a další vysoce likvidní aktiva. My probereme dvě hlavní možnosti obchodování pomocí ROC:

1. křížení úrovně 0
2. divergence

Středová hodnota indikátoru ROC, vůči které se pohybuje, je úroveň 0. Tato úroveň určuje trend: růst nad 0 znamená uptrend a pokles pod 0 znamená downtrend.

Stejně jako ostatní populární indikátory (MACD, RSI) může ROC varovat před možným obratem v důsledku výskytu divergence. Připomeňme, že se jedná o divergenci extrémů na cenovém grafu a extrémů linie indikátoru. Divergence maxim vygeneruje prodejní signál a divergence minim nákupní signál.

Překřížení úrovně 0: nákupní signál

• Signál se objeví, když linie indikátoru překříží středovou úroveň 0 zdola nahoru
• Jakmile je Rate of Change vyšší než 0, může obchodník otevřít nákupní pozici
• Stop Loss je nastavený na nejbližší lokální minimum
• Zisk může obchodník vybrat, když cena dosáhne silné úrovně rezistence

Překřížení úrovně 0: prodejní signál

• Tento signál se objeví, když linie ROC překříží středovou osu 0 shora dolů
• Když je indikátor pod 0, může obchodník otevřít prodejní pozici
• Obchodník nastaví Stop loss na nejbližší lokální maximum
• Zisk lze vybrat, když se cena přiblíží k silné úrovni supportu

Divergence: nákupní signál

• Býčí divergence vzniká, když se na cenovém grafu během poklesu vytvoří nové minimum, které je nižší než předchozí, a odpovídající minimum ROC linie je na stejné úrovni jako předchozí nebo nad ním. Divergence, která vzniká, signalizuje změnu z pohybu ceny dolů na možný pohyb nahoru
• Jakmile se cena obrátí směrem nahoru, lze otevřít nákupní pozici se Stop Lossem nastaveným na posledním minimu

Divergence: signál k prodeji

• Medvědí divergence nastává, když se na cenovém grafu během pohybu nahoru objeví nové maximum, které je vyšší než to předchozí, a odpovídající maximum linie ROC zůstává na nebo pod předchozím. Po vzniklé divergenci může následovat obrat ceny směrem dolů
• Po obratu ceny směrem dolů lze otevřít prodejní pozici a Stop Loss se nastaví na nejbližší maximum

Jaké jsou Možnosti využití indikátoru Rate of Change (ROC) při obchodování Akcií

Indikátor Rate of Change (RoC) může být užitečným nástrojem pro obchodníky na akciovém trhu, protože poskytuje informace o tom, jak rychle se mění cena akcií. Níže si můžete přečíst několik příkladů, jak použít indikátor Rate of Change v akciovém obchodování:

• Identifikace trendů: RoC může pomoci identifikovat trend na akciovém trhu. Když RoC ukazuje pozitivní hodnoty, naznačuje to, že rychlost růstu cen je vysoká, což může indikovat uptrend. Naopak, negativní hodnoty RoC mohou signalizovat downtrend. Obchodníci mohou použít RoC k potvrzení trendu a přizpůsobit své obchodní strategie podle aktuálního směru trhu.
  
• Divergence: Divergence mezi cenovým grafem akcie a RoC může poskytnout obchodní signály. Pokud cena akcie vytváří nové vrcholy nebo dna, zatímco RoC ukazuje opačný pohyb (tj. nižší vrcholy nebo vyšší dna), naznačuje to potenciální obrat trendu. Tato divergence může sloužit jako signál pro vstup do obchodu, protože naznačuje změnu dynamiky cenového pohybu.
  
• Překoupené a přeprodané úrovně: RoC může také pomoci identifikovat situace, kdy jsou akcie překoupené nebo přeprodané. Vysoké pozitivní hodnoty RoC mohou indikovat, že akcie jsou překoupené a že by mohlo dojít k obratu nebo poklesu cen. Naopak, negativní hodnoty RoC ukazují, že akcie jsou přeprodané a mohou naznačovat možný nákupní signál. Obchodníci mohou tyto úrovně využít při svých obchodních rozhodnutí.
  
• Potvrzení signálů objemů: Kombinace RoC s indikátory objemů může být užitečná při potvrzování signálů na základě objemu obchodů. Například, pokud RoC ukazuje pozitivní hodnotu a objem obchodů je nad průměrem, může to potvrdit sílu růstového pohybu a nákupní signál. Naopak, negativní hodnota RoC s vysokým objemem obchodů může potvrdit downtrend a prodejní signál.

Použití indikátoru Rate of Change (ROC) v Obchodování - Závěr

Rate of Change je indikátor změny cen, který pomáhá určit směr aktuálního pohybu trhu a najít vhodné body k otevření obchodů. Při obchodování s ním se doporučuje používat jej společně s dalšími nástroji, jako jsou další indikátory, nástroje technické analýzy a svíčkové patterny. Než začnete s indikátorem Rate of Change obchodovat, měli byste na svém demo účtu mít pozitivní statistiky obchodování s ním.

Tým RoboMarkets
[email protected]
+420 800 088 482

Upozornění na rizika:
1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.