Momentum indikátor - Kompletní průvodce použití na Finančních trzích

Momentum indikátor je jedním z nejjednodušších a nejoblíbenějších indikátorů. Některé zdroje uvádějí jako jeho autora francouzského matematika Paul Émile Appella. Tento indikátor pomáhá definovat směr trendu a rychlost cenové změny.

V tomto článku budeme společně zkoumat, zda je indikátor Momentum efektivní oscilátor nebo trendový indikátor. Dozvíte se jak se Momentum indikátor počítá a nastavuje, jak se používá a také jak s jeho pomocí obchodovat.

Co je Momentum indikátor a jak funguje

Momentum je indikátor oscilátorového typu, který porovnává zavírací cenu aktuálního časového rámce se zavírací cenou nastaveného intervalu. Můžeme tedy říci, že Momentum ukazuje rychlost (míru) a směr změny změn cenového pohybu určitého finančního nástroje, jako jsou akcie, forex nebo komodity.

Momentum indikátor je populární pro svou jednoduchost, univerzální charakter a schopnost dávat čas od času předstihové signály. Momentum ukazuje nejen směr pohybu ceny, ale také, po vyhodnocení rychlosti změny ceny, může na grafu ukázat body možného obratu.

Indikátor Momentum pomáhá definovat, zda se trend zrychluje nebo zpomaluje. Když indikátor dosáhne nového maxima, znamená to, že optimismus na trhu roste a rostou  pravděpodobně i ceny.

Když Momentum vytvoří nové minimum, znamená to nárůst tržního pesimismu a vysokou pravděpodobnost dalšího poklesu ceny. Indikátor se vykresluje v samostatném okně pod cenovým grafem.

Jeho základní myšlenkou je, že pokud cena rychle stoupá nebo klesá, má to tendenci pokračovat v téže směrové tendenci.

Jaký je Vzorec výpočtu pro Indikátor Momentum

Momentum se skládá z jedné hlavní linie, který porovnává aktuální pozici ceny s cenou předchozí periody.

Zpočátku vypadal vzorec pro výpočet Momentum indikátoru takto:

Momentum = Close (i) - Close (i-n)

Kde:

• Close (i) je poslední zavírací cena
• Close (i-n) je zavírací cena n období nazpět
• n je období Momenta

Vzorec se později mírně změnil a rozdíl cen nahradil jejich kvocient, takže nyní vzorec vypadá takto:

Momentum = Close / Close (i-n) * 100

Jak nastavit Momentum indikátor

Správné nastavení Momentum indikátoru je klíčovým prvkem úspěšného použití tohoto nástroje. Nastavení ovlivňuje, jaký typ signálů indikátor generuje a jak citlivý je na cenové pohyby. V této části článku se zaměříme na důležité aspekty nastavení indikátoru Momentum a jakým způsobem ho upravit podle vaší obchodní strategie.

• Perioda výpočtu

Prvním krokem při nastavení Momentum indikátoru je délka periody (období) z které se počítá jeho hodnota. Tato perioda určuje, kolik předchozích obchodních period zahrne indikátor do svých výpočtů. Obvykle se používají periody 14 nebo 12 pro krátkodobé obchodování a periody 20 a více pro dlouhodobé strategie.

• Nastavení úrovní překoupenosti a přeprodanosti

"Overbought" (překoupený) a "oversold" (přeprodaný) jsou důležité úrovně, které mohou indikovat možnost obratu cen. Tyto úrovně nastavují obchodníci typicky na 70 pro překoupení a 30 pro přeprodanost. Jakmile Momentum indikátor překročí 70, obchodníci mohou považovat za překoupený, což může signalizovat možný pokles cen. Naopak, pokud indikátor klesne pod 30, trh mohou považovat za přeprodaný, což může signalizovat možný růst cen.

• Typ cenových dat

Dalším faktorem, který mohou obchodníci přizpůsobit, je typ cenových dat, která se používají k výpočtu Momentum indikátoru. Nejběžnějšími typy cenových dat jsou:

• Zavírací cena (Close): Používá se zavírací cena každé obchodní periody.
• Otevírací cena (Open): Používá se otevírací cena každé obchodní periody.
• Maximální cena (High): Používá se nejvyšší cena každé obchodní periody.
• Minimální cena (Low): Používá se nejnižší cena každé obchodní periody.

Výběr závisí na vaší obchodní strategii a preferencích. Většina obchodníků používá zavírací ceny, protože ty jsou pro indikátor Momentum nejvíce relevantní.

Nastavení indikátoru Momentum může být klíčem k úspěchu při jeho používání. Je důležité, aby si obchodníci uvědomili, že žádné nastavení není univerzální. Proto je třeba provádět backtesting a experimenty, abyste našli optimální konfiguraci pro vaše obchodní potřeby. S konzistentním přístupem a dobře nastaveným indikátorem můžete lépe identifikovat obchodní příležitosti a zlepšit výkonnost na trhu.

Vyzkoušejte obchodování na high-tech terminálu R StocksTrader!

Získejte přístup k reálným akciím, pokročilým grafům a bezplatnému nástroji pro tvorbu obchodních strategií

Otevřít účet R StocksTrader

Parametry Nastavení Momentum indikátoru v MetaTrader

Pro tento indikátor mohou obchodníci nastavit následující parametry:

• Období je perioda pro hlavní výpočet. Standardní hodnota je 14.
• Použít na: vybírá se požadovaný cenový parametr, obvykle se jedná o zavírací cenu (Close).
• Styl: úprava stylu, barvy a šířky čáry.
• Pevné minimum a maximum: zasadí okno indikátoru do nastavených okrajů

Klasické nastavení indikátoru Momentum v obchodní platformě MetaTrader je 14. Nicméně, vždy existuje prostor pro experimentování. Můžete tak vyhodnotit výsledky indikátoru s různým nastavením a na různých časových rámcích. Na základě historických grafů pak vyberete nastavení, které vám nejvíce vyhovuje.

Na grafu je v okně Momenta nakreslena úroveň 100. Toto je středová linie indikátoru, k níž se vrací. Když je indikátor nad touto linií, znamená to, že na trhu převládá uptrend. Pokud je pod 100, jsme v downtrendu.

Momentum indikátor a Použití s jinými indikátory

Momentum patří do skupiny oscilátorových indikátorů. Ukazuje nám kolísání ceny od pomyslné normální hodnoty (v tomto případě 100).  To znamená, signalizuje překoupený nebo přeprodaný stav na trhu. Indikátory jako Williams %Range, Stochastic Oscillator, RSI (Relative Strength Index) a CCI (Commodity Channel Index) jsou víceméně podobné jako Momentum.

Indikátor Momentum a Klouzavé průměry (Moving averages - MA)

Pro filtrování ztrátových obchodů můžeme spolu s Momentem použít trendové indikátory, například klouzavé průměry (MA).

Pokud MA na vyšším časovém rámci roste, použijeme na nižším časovém rámci signály Momenta k nákupu. A naopak, pokud MA ve vyšším časovém rámci klesá, použijeme na nižším časovém rámci signály Momenta k prodeji.

Momentum a Stochastic oscillator

Momentum lze také použít společně s klasickým oscilátorem, jako je například Stochastic oscilator. Pokud je Momentum nad 100 a roste, můžeme použít Stochastic signály k nákupu. Naopak, pokud je Momentum pod 100 a klesá, využijeme signály Stochastic k prodeji. Rovněž divergence mezi High/Low Momenta a Stochasticu mohou být efektivní.

Jak Obchodovat pomocí Momentum indikátoru - Klasický přístup

Podívejme se na dva hlavní obchodní signály, které nám Momentum indikátor dává.

1. Křížení linie indikátoru a úrovně 100

Středová linie hybnosti Momenta je 100. Toto je úroveň indikující trend. Pokud je indikátor nad 100, jde o rostoucí trend. Pokud je pod 100, trend klesá.

Signál k nákupu se objeví, když indikátor přejde středovou linii ze spoda. Poté, co close svíčky uzavře hodnotu indikátoru nad 100, může obchodník otevřít nákupní pozici (Buy). Stop Loss umístí pod lokální minimum. Take Profit vezme jakmile se cena dostane k nejbližší silné úrovni resistence.

Signál k prodeji se objeví, když indikátor přejde středovou linii ze shora. Poté, co close svíčky uzavře hodnotu indikátoru pod 100, může obchodník otevřít prodejní pozici (Sell). Stop Loss umístí nad lokální maximum. Take Profit vezme jakmile se cena dostane k nejbližší silné úrovni supportu.

2. Divergence Momentum indikátoru a Cenového grafu

Nákupní divergence, také nazývaná „býčí“, se objeví, když cenový graf ukazuje nové minimum oproti tomu předchozímu, zatímco minimum indikátoru Momentum je nad předchozím minimem. To znamená, že medvědi oslabují a pokles ceny může brzy skončit. Po vytvoření býčí divergence a zvýšení ceny se doporučuje vstoupit do long pozice.

Prodejní divergence, také nazývaná „medvědí“, se objeví, když cenový graf ukazuje nové maximum oproti tomu předchozímu, zatímco maximum Momenta je pod předchozím maximem. To znamená, že býci oslabují a růst ceny může brzy skončit. Po vytvoření medvědí divergence a zvýšení ceny se doporučuje vstoupit do short pozice.

Jaké jsou výhody Momentum indikátoru

• Jednoduchost použití

Jednou z hlavních výhod "Momentum indikátoru" je jeho jednoduchost použití. Indikátor generuje signály na základě změn ceny v určitém časovém období. Obchodníci nemusejí provádět složité výpočty ani analyzovat komplexní fundamentální faktory. To činí Momentum indikátor široce přístupným.

• Identifikace silných trendů

"Momentum indikátor" je účinný při identifikaci silných trendů na trhu. Když indikátor ukazuje vysoké hodnoty nad 100 nebo překročí úroveň 100, signalizuje, že trend získává na síle. To může být signálem pro obchodníka, že by mohl zvážit vstup do obchodu ve směru tohoto trendu.

• Potenciální signály obratu

Na druhou stranu, "Momentum indikátor" může také identifikovat potenciální signály obratu na trhu. Když indikátor klesne pod úroveň 100 nebo překročí hodnotu -100, může to naznačovat, že trend ztrácí sílu a že by mohl následovat obrat. Tato schopnost identifikování obratů může být pro obchodníky velmi užitečná při risk managementu.

• Univerzálnost

Momentum indikátor je univerzálním nástrojem, který lze použít na různých finančních trzích. Může být efektivní při obchodování s akciemi, forexem, komoditami a dalšími nástroji. To dává obchodníkům flexibilitu a možnost využívat indikátor v různých investičních strategiích.

• Potenciální využití diverzifikace

Momentum indikátor může být využitý k diverzifikaci portfolia. Obchodníci mohou používat tento indikátor k identifikaci různých obchodních příležitostí na různých trzích. Tím snižují riziko související s koncentrací investic do jednoho aktiva.

• Použití v různých časových rámcích

Momentum indikátor lze efektivně používat na různých časových rámcích, což umožňuje obchodníkům přizpůsobit své strategie krátkodobým i dlouhodobým obchodním cílům.

Chcete obchodovat s prémiovými podmínkami?

Otevřete si účet Prime a užijte si rychlou exekuci, nízké provize a spready od 0 pipů

Otevřít účet Prime

Jaká jsou Omezení a rizika Momentum indikátoru

I přesto, že Momentum indikátor nabízí mnoho výhod, je důležité, aby si obchodníci byli vědomi omezení a rizik, která s sebou nese jeho použití. V této části článku podrobně rozebereme tato omezení a rizika:

• Falešné signály

Jedním z hlavních problémů Momentum indikátoru jsou falešné signály. Indikátor může generovat signály, které nakonec nevedou k očekávaným cenovým pohybům. To může způsobit ztráty.

• Zpoždění

Momentum indikátor se počítá z historických cenových dat. To znamená, že reaguje na minulé události na trhu. Může tedy docházet k určitému zpoždění v generování signálů. Obchodníci by měli být opatrní, protože může být obtížné zachytit rychlé změny na trhu.

• Nedokáže předpovědět zásadní události

Momentum indikátor se zaměřuje na technickou analýzu cenových dat a nemá schopnost předpovědět zásadní události nebo události mimo trh, které mohou dramaticky ovlivnit ceny aktiv. To znamená, že obchodníci by neměli používat pouze indikátor Momentum bez zohlednění zpráv a fundamentální analýzy.

• Nedokonalá předvídatelnost trhu

Trh je chaotický a obtížně se předvídá jeho pohyb na základě jednoho indikátoru, včetně Momentum indikátoru. Obchodníci by měli chápat, že žádný indikátor není stoprocentně předvídatelný a že výsledky mohou být nejisté.

• Nesamostatný nástroj

"Momentum indikátor" by neměli obchodníci používat jako samostatný nástroj pro obchodování. Je vhodné, když ho kombinují s dalšími indikátory, analýzou a informacemi o trhu pro lepší ověření signálů.

Proč je Momentum indikátor užitečný

Bez ohledu na to, že Momentum formálně náleží ke skupině oscilátorových indikátorů, lze jej nazvat univerzálním indikátorem. Kromě klasických signálů překoupenost/přeprodanost ukazuje indikátor Momentum také směr trendu.

Pro zvýšení spolehlivosti je možné Momentum používat spolu s dalšími indikátory. Bez ohledu na to, zda spojíte Momentum s jinými indikátory nebo klasickou technickou analýzou, nejdůležitější je, abyste si vytvořili jasnou obchodní strategii, která bude podložená pozitivní statistikou. Jen to vám umožní jít dále a úspěšně obchodovat.

Upozornění na rizika:

1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
   
2. *Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.