Klouzavý průměr (Moving Average - MA) v Tradingu

V tomto článku se zaměříme na klouzavý průměr (MA), jeden ze základních pilířů obchodování a investování na finančních trzích. Ukážeme:

• jaké existují druhy klouzavých průměrů
• jak se nastavují vypočítají různé druhy klouzavých průměrů
• jak se klouzavý průměr (MA) používá v tradingu
• obchodní strategie pro Klouzavý Průměr

Co je Klouzavý průměr

Klouzavý průměr (MA) je jedním z nejoblíbenějších indikátorů (a možná i tím, s jehož pomocí obchodníci na finančních trzích začínají). Klouzavý průměr patří do skupiny trendových indikátorů a zobrazuje nám průměrnou cenu vybraného finančního nástroje v určitém časovém období.

Pomocí klouzavého průměru může obchodník detekovat směr trendu, dostat signál pro otevření nebo ukončení obchodu i filtrovat šum (nevýznamné kolísání ceny). Klouzavý průměr vykresluje obchodní software v cenovém grafu. Obchodníci ho často využívají k analýze cenových pohybů, přičemž snižuje vliv krátkodobých fluktuací. 

Ukázka klouzavého průměru:

Jak nastavit Délku klouzavého průměru

Jedním z hlavních parametrů indikátoru je délka periody (období). Jedná se o ukazatel času. Pokud například na H1 grafu použijeme období 26, obchodní software vypočítá průměr z posledních 26 hodin. Pokud však přepnete stejný graf na H4, MA se počítá na základě posledních 26 čtyřhodinových svíček.

O dlouhodobém klouzavém průměru hovoříme, pokud se počítá na základě dlouhého období. V tomto případě ukazuje obrat ceny a změnu trendového směru s větším zpožděním. Na druhou stranu však generuje méně falešných signálů.

Je-li doba naopak poměrně krátká, klouzavý průměr nazývají obchodníci krátkodobým. Takový průměr se nachází blíže k ceně a generuje více falešných signálů.

A co víc, klouzavý průměr lze posunout o určité množství svíček doprava. Potom vizuálně předběhne cenový graf.

Jaké jsou Druhy klouzavého průměru (MA)

MA můžeme vypočítat pomocí několika vzorců:

• Jednoduchý klouzavý průměr (SMA). Používá aritmetický průměr cenových hodnot za určité období. SMA se počítá jako součet zavíracích cen všech svíček v určitém období (řekněme 26, jako v našem příkladu) děleno počtem období.
• Exponenciální klouzavý průměr (EMA). Používá vážený průměr s větší vahou pro nejnovější data.
• Vyhlazený klouzavý průměr  (SMMA). Používá vyhlazení místo váhy dat.
• Lineární vážený klouzavý průměr (LWMA). Každému bodu datové řady může být přiřazena jiná váha.

Chcete obchodovat s prémiovými podmínkami?

Otevřete si účet Prime a užijte si rychlou exekuci, nízké provize a spready od 0 pipů

Otevřít účet Prime

Jak vypočítat MA

Vzorec pro jednoduchý Klouzavý průměr (SMA)

Vypadá takto:

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

Kde: 

• SUM znamená součet
• CLOSE (i) znamená zavírací cenu
• N znamená počet období

SMA se vztahuje k cenám každé svíčky (4 hodiny, 1 hodinu atd. závislosti na zvoleném období). To znamená, že každé další hodnotě přikládáme stejnou důležitost.

Pokud tedy během období pro výpočet došlo k výrazným cenovým nárůstům, SMA je vezme v úvahu společně s běžnými pohyby cen.

Vzorec pro Exponenciální Klouzavý průměr (EMA)

EMA se vypočítá tak, že se k předchozí průměrné hodnotě přičte část zavírací ceny, která je aktuální v okamžiku výpočtu.

Největší důležitost se tak přikládá posledním hodnotám.

EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i - 1) * (100 - P))

Kde:

• CLOSE (i) znamená zavírací cenu
• EMA (i - 1) je hodnota klouzavého průměru v předchozím období
• P znamená část ceny

Pro své praktické využití je EMA mezi obchodníky nejoblíbenějším typem MA. Zároveň kompenzuje nevýhodu SMA tím, že rychleji odráží aktuální situaci na trhu.

Vzorec pro Vyhlazený Klouzavý průměr (SMMA)

SMMA (i) = (SMMA (i - 1) * (N - 1) + CLOSE (i)) / N

Kde: 

• SMMA (i - 1) je SMMA předchozí svíčky
• CLOSE (i) znamená aktuální zavírací cenu
• N je období vyhlazování

Vzorec pro Lineárně vážený Klouzavý průměr (LWMA)

LWMA se počítá jako každá zavírací cena ve zvoleném období vynásobená koeficientem důležitosti, přičemž největší hodnota se dává nejbližším cenám.

Vzorec vypadá takto:

LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)

Kde:

• SUM znamená součet
• CLOSE (i) znamená aktuální zavírací cenu
• SUM (i, N) znamená součet koeficientů důležitosti
• N je období

LWMA a SMMA také řeší problém vyrovnávání cenové významnosti během období výpočtu.

Hodnota klouzavého průměru (MA) se může vypočítat z Close ceny, Open ceny, High nebo Low ceny nebo váženého průměru cen. Nejrozšířenějším způsobem je použití Close ceny. Tu totiž obchodníci považují za nejdůležitější.

Jak se Klouzavý průměr používá při Obchodování na finančních trzích

Při hledání na internetu mohou obchodníci nabýt dojmu, že existuje mnoho způsobů použití klouzavého průměru v obchodování. V zásadě však všechny strategie používají jeden z těchto 2 přístupů:

1. Postavení / křížení 2 a více linií MA
2. Křížení / odraz ceny od linie(í) MA

Počet strategií a variací máme potom velký. Navíc když vezmeme v potaz obrovské množství instrumentů (akcie, indexy, ETF, kovy, ropa, forex, dluhopisy, komodity), které mohou obchodníci pomocí strategií založených na klouzavých průměrech obchodovat.

Záleží na tom, jakou strategii z široké palety najdete. Také bude důležité, zda vás osloví a bude vám dávat smysl. Poté se můžete pustit do testování takové obchodní strategie a v případě pozitivního očekávání ji zkusit obchodovat v reálném trhu.

Jaké existují Strategie pro Klouzavý průměr (MA)

Jak jsme napsali výše, tak strategií, které používají klouzavý průměr pro generování obchodních signálů je velké množství. My níže uvedeme příklady některých obecně známých.

Cena kříží Klouzavý průměr

Když cena překročí MA, dostaneme signál ke vstupu do obchodu. Čím kratší bude perioda pro výpočet, tím dříve obdrží obchodník signál. Současně je důležité si uvědomit, že čím je průměr k ceně blíže, tím častěji obchodník obdrží falešné signály.

Příklad vstupu do trhu po překročení MA cenou vypadá následovně:

Interpretace vstupních signálů je poměrně snadná:

• pokud cena překročila průměrnou cenu dolů, jedná se o prodejní signál
• pokud nahoru, obchodník by měl uzavřít prodejní pozici. Obchodník by také měl otevřít nákupní pozici.

Navíc může MA působit v uptrendu jako support a v downtrendu jako rezistence.

Pokud se cena v downtrendu blíží zezdola k MA, může obchodník hledat místo ke vstupu do shortu, nebo přidat do stávajícího shortového obchodu. Naopak, pokud se cena v uptrendu přiblíží k linii MA shora, obchodník může hledat vstupy do longu nebo navýšit svou stávající long pozici.

Otevřené nákupní a prodejní pozice obchodníci typicky uzavírají, jakmile MA vydá opačný signál. Jinými slovy, shortové pozice  uzavíráme pokud cena překročí MA zezdola. A závoreň svíčka, která prorazila nad MA nad ním také zavře (mějte na paměti časový rámec: pokud obchodujete na H1, měla by být tato svíčka také z H1). Longy uzavíráme pokud cena překročí MA shora dolů, svíčka znamenající průraz musí uzavřít pod linií klouzavého průměru.

Křížení 2 linií Klouzavých průměrů

Kromě výše uvedené varianty praktikují někteří obchodníci kombinace více MA vypočítaných z různých období. Za účelem snížení počtu falešných signálů vstupují do trhu po překřížení linií dvou klouzavých průměrů.

MA s kratší periodou je pohyblivější. Reaguje tedy na změnu ceny rychleji. Zatímco MA s delší periodou je pomalejší a za cenou zaostává. Pokud je tedy dlouhodobý MA překřížený krátkodobým průměrem shora, signalizuje to prodej. Ten obchodník následně uzavře ve chvíli překřížení průměrů zpátky (tj. když krátkodobý MA překříží dlouhodobý průměr zespodu).

Pro nákup jsou podmínky přesně naopak. Když krátkodobý MA překročí přes dlouhodobý průměr zespodu, ​​otevře obchodník long pozici. Při překřížení nazpět obchod ukončí. 

Na následujícím grafu je vidět, jak vypadá vstup do obchodu na základě křížení klouzavých průměrů:

Výhody:

• Jednoduchost a snadná interpretace signálů.
• Schopnost vyhlazovat krátkodobé fluktuace v datech.
• Použitelnost v různých tržních podmínkách.

Nevýhody:

• Omezená citlivost na aktuální tržní podmínky.
• Potenciál pro falešné signály během bočního pohybu.
• Zpoždění v reakci na rychlé změny tržního směru.

Obchodujte 1000+ amerických akcií bez provize na platformě R StocksTrader

Kliknutím na tlačítko se dozvíte více a začněte investovat

Začít hned

Klouzavý průměr (MA) v Obchodování na finančních trzích - Závěr

Klouzavé průměry se staly rozšířeným nástrojem nejen v „čisté“ analýze cenových grafů, ale také jako základ jiných technických indikátorů. MA lze použít jak na cenových grafech, tak v samostatném okně pro analýzu jiného indikátoru.

Lze jej tedy použít k vyhlazení hodnot jiného indikátoru, což pomáhá přijímat další signály v místech, kde se MA protíná s liniemi jiného indikátoru.

Stojí za to říci, že člověk by se neměl spoléhat pouze na klouzavé průměry. Používají se společně s dalšími indikátory a metodami technické analýzy. Tím obchodník získá několik potvrzení vygenerovaných signálů a zvýší si tím pravděpodobnost, že nepůjde o falešné signály.