Jak používat Klouzavý průměr pro Obchodování akcií

Klouzavý průměr (Moving average - MA) je známý již dlouho a stal se nedílnou součástí mnoha obchodních strategií. Indikátor je jednoduchý a funguje téměř ve všech časových rámcích a s jakýmkoliv nástrojem. V tomto článku vám ukážeme, jak použít klouzavý průměr pro obchodování akcií.

Existuje spousta ukazatelů založených na MA. Jsou to v podstatě stejné, staré MA, jen mírně obměněné. Jedná se o trendový indikátor a jeho hlavním úkolem je ukazovat směr ceny, vyhlazovat šum a její nevýznamné výkyvy.

Jak nastavit indikátor Klouzavý průměr pro Obchodování akcií

Klouzavý průměr má několik nastavení:

• Perioda je počet svíček použitých pro výpočet. Může být 1 a vyšší
• Shift - je počet period, o které se výpočet posune vpřed
• Metoda výpočtu: existují jednoduchý (SMA), exponenciální (EMA) a vážený (WMA) klouzavý průměr
• Použít na: Close, Open, High, Low cenu

Změnami těchto parametrů může obchodník nastavit indikátor pro určitý nástroj a obchodní podmínky. Existuje mnoho způsobů, jak indikátor použít. MA s delšími periodami se běžně používají pro střednědobé obchodování. Intradenní obchodování vyžaduje spíše použití MA s obdobími pod 100.

Jak vypadá Klouzavý průměr na grafu

Nejprve nastavte parametry. Čím nižší je perioda, tím blíže bude MA následovat cenový graf a napodobovat cenu. Na obrázku vidíme EMA 5, což znamená, že výpočetní období je 5 posledních svíček, posun je nula a je počítán ze zavírací ceny.

Pokud zvolíme periodu 100, MA bude cenový graf pozorně následovat a někdy jej překříží.

Pokud použijeme období nad 100, graf MA se posune dále od cenového grafu a vzácněji jej uzavře.

Jak lze použít Klouzavý průměr pro Obchodování akcií

Vzhledem k tomu, že se grafy akcií příliš neliší od grafů měnových párů, můžete indikátor používat bez výrazných omezení. Účastníci trhu říkají, že "medvědi žijí pod MA 200, zatímco býci žijí nad ním". To znamená, že z dlouhodobého hlediska indikátor hovoří o pokračování současného trendu.

Existuje několik možností obchodování podle indikátoru:

• Překřížení MA
• Odraz od MA
• Proražení MA

Překřížení MA

Překřížení klouzavých průměrů můžete obchodovat v jakémkoli časovém rámci, ale mějte na paměti, že grafy menší než M5 vydávají mnoho falešných signálů. Graf M15 bude optimální pro intradenní obchodování.

Strategické pokyny

1. Vyberte si akcie s dobrou volatilitou a objemem obchodů nad 500 tisíc za seanci.
2. Do grafu zakreslete dva MA. EMA8 a EMA18 (toto jsou pouze příklady nastavení, které lze změnit na základě zkušeností obchodníka), posun: nula, výpočet ze: zavírací ceny.

Můžete také použít Fibonacciho nastavení.

3. Jako signál k otevření pozice můžete vzít překřížení dvou MA: rychlého s periodou 8 (červená) a pomalého s periodou 18 (modrá).

4. Otevřete nákupní pozici poté, co rychlý MA protne pomalý zespodu.

5. A naopak. Otevřete prodejní pozici, když rychlý MA shora překříží pomalý.

Obchodní strategie využívající několik MA je velmi rozšířená a má několik možností nastavení. V takových případech je Stop Loss umístěn za nejbližší High nebo Low. Zavřete pozice, když dojde k překřížení MA v opačném směru.

Odražení od MA

Pro tuto možnost obchodování používáme pouze jeden MA s periodou vyšší než 50 (může být menší, ale bude zde mnoho falešných signálů). Vyberte potenciální akcie pro obchodování stejným způsobem jako výše.

Přidejte do grafu EMA200; posun: nula, výpočet z uzavírací ceny, barvu podle vašeho uvážení. Jako další signál pro otevření pozice může obchodník použít obratový svíčkový pattern z klasické technické analýzy: Hammer, Inverted Hammer, Shooting Star, Hanging Man, Doji, Engulfing nebo Harami.

Otevřete pozici, když se v místě, kde se graf dotýká MA, vytvoří obratový pattern. V takovém případě se linie indikátoru stane úrovní supportu/rezistence.

Příklad otevření nákupní pozice. Po růstu ceny došlo k návratu (pullback) na úroveň supportu, kterou je EMA200. Když se tam cena dostala, vytvořila obratový pattern hammer. Po zavření svíčky může obchodník otevřít nákupní pozici. SL umístí pod Low cenu Hammer svíčky a TP za nejbližší High.

Prodejní pozice se otevírá stejným způsobem, pouze s tím rozdílem, že cena klesne pod MA a poté se navrátí zpět (pullback). Pamatujte, že obchodujete s celkovým trendem.

Proražení Klouzavého průměru

Principy, podle kterých se obchoduje proražení MA, jsou stejné jako pro obchodování proražení linií supportu/rezistence v technické analýze. V tomto případě MA působí jako jedna z těchto úrovní. Pokud se může celkový trend změnit, můžete proti němu otevírat pozice.

Příklad otevření nákupní pozice: Cena strávila nějaký čas pod EMA200 a znovu se k němu přiblížila zespodu a jednou svíčkou ho prorazila. Po uzavření této svíčky otevřela další svíčka nad zavírací cenou předchozí svíčky, což lze interpretovat jako signál k nákupu.

Obchodník umístí SL na nejbližší minimum. Jak vidíte na grafu, cena se obrátila a začala tvořit uptrend. Pozice se zavře poté, co se cena prorazí MA v opačném směru.

Jaké jsou Výhody a nevýhody použití Klouzavého průměru pro obchodování Akcií

Výhody jsou:

• Celá řada nastavení
• Použitelné na všechny nástroje
• Lze kombinovat s jinými indikátory
• Několik MA může tvořit celou obchodní strategii

Nevýhody jsou:

• Mnoho falešných signálů na M1 a M5
• Zpoždění
• Nesprávné signály při pohybu trhu do strany
• Dělá chyby v případě cenových gapů

Klouzavý průměr pro Obchodování akcií - Závěr

Klouzavý průměr je již dlouho oblíbeným nástrojem. Na jeho základě se neustále vyvíjejí nové indikátory. Použití MA s jinými trendovými nástroji může zvýšit vaše šance na úspěch při obchodování s akciemi a akciovými indexy.

*Minulá výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.