Jak využít Indikátor ADX při tradingu

Indikátor ADX vytvořil J. Welles Wilder a detailně jej popsal ve své knize “New Concepts in Technical Trading Systems”, stejně tak jako mnoho dalších indikátorů, např. RSI nebo Parabolic SAR.

AXD nebo také Average Directional Movement Index, se však nestal tak rozšířeným jako například RSI. Je to pravděpodobně kvůli složitosti jeho vzorce výpočtu. A co víc, jde spíše o trendový indikátor. Začátečníci jsou málokdy připraveni na obchodování trendových pohybů s velkými Stop Lossy.

V tomto článku zjistíte výhody a nevýhody indikátoru ADX, způsoby, jak se ADX vykresluje a formuje a hlavně jak se indikátor ADX používá při tradingu. 

Jaké má Indikátor ADX zvláštnosti

Velké peníze se údajně vydělávají v silných trendech. Zatímco pohyb do strany přináší většinou malé ztráty. Indikátor ADX pomáhá určit, zda na trhu aktuálně panuje trend nebo pohyb do strany (range). 

Bohužel indikátor ADX nemůže ukázat směr trendu (jako by to udělal např. klouzavý průměr). Ukazuje pouze, zda je trend silný, slabý nebo žádný. Hlavním úkolem tradera je nalezení trendu na trhu a jeho následování. A jak připouští autor ADX, tento indikátor by mohl být jedním z nejlepších z jeho knihy. 

Jak se vykresluje a formuje Indikátor ADX

Indikátor je založený na dvou dalších ukazatelích: +DI a -DI. V grafu ADX se zobrazují jako dvě tečkované linie. +DI měří sílu rostoucích pohybů, zatímco -DI těch klesajících. Perioda pro ADX indikátor navrhovaná autorem je 14. Věnuje tomu speciální pozornost, jako např. u RSI.

Při výpočtu DI se předpokládá, že existuje-li býčí trend, měl by být dnešní vrchol výše než včerejší. Naopak, pokud existuje medvědí trend, pak by dnešní minimum mělo být níže než to včerejší.

Rozdíl mezi dnešními a včerejšími maximy je +DI, rozdíl mezi dnešním a včerejším minimem je -DI. Pokud trh neobnovil maximum nebo minimum, pohyb se jednoduše ignoruje. Poté se pozitivní a negativní DI zprůměrují a dělí průměrnými True Range (TR).

Jak se počítá ADX indikátor

Samotný indikátor ADX se počítá na základě +DI a -DI a měří sílu trendu. Čím větší je hodnota ADX, tím je průměrný trend silnější. Pokud linie ADX leží nízko, můžeme říci, že tržní pohyb nemá žádný konkrétní směr.

Kromě toho, že ADX ukazuje trend, je také oscilátorem s minimem na 0 a maximem na 100. Jeho hodnoty nad 60 jsou velmi vzácné. Na volatilních trzích však může dosahovat hodnoty 70-80. 

Má se za to, že v případě, kdy ADX klesne pod 20, je na trhu slabý trend, zatímco pokud vzroste nad 40-60, je současný trend velmi silný. Je důležité si uvědomit, že růst nad 40 neznamená, že jde o uptrend. Znamená to pouze, že na trhu převládá velmi silný trend, může jít při tom o uptrend i downtrend.

Jakou nastavit periodu pro Indikátor ADX

Při nastavování periody pro indikátor ADX musí obchodník vzít v úvahu časový rámec svých obchodních aktivit. Obecně platí, že kratší období, například 14 dní, je vhodné pro krátkodobé obchodování, zatímco delší období, například 20 nebo 30 dní, je lepší pro střednědobé a dlouhodobé obchodování. Obchodník by měl vyzkoušet různé periody a přizpůsobit je svým obchodním preferencím a strategiím.

K čemu se dá použít indikátor ADX

ADX může sloužit k několika účelům při obchodování:

• Identifikace silných trendů: ADX hodnoty nad 50 obvykle naznačují silný trend. Pokud je hodnota indikátoru ADX vysoká, obchodníci by měli hledat možnosti vstupu do obchodu ve směru trendu a vyvarovat se protitrendovým obchodům.
• Identifikace slabých trendů: Hodnoty ADX pod 20 nebo 25 mohou naznačovat slabý trh nebo range. V těchto situacích by obchodníci mohli zvážit vyčkávání nebo použití jiných indikátorů pro potvrzení trendu.
• Potvrzení breakoutů: ADX někteří obchodníci používají k potvrzení breakoutů, když cena prorazí důležitou úroveň. Vyšší hodnota ADX může naznačovat silnější breakout a poskytnout obchodníkům větší důvěru při vstupu do obchodu.
• Identifikace divergencí: ADX používají někteří obchodníci / investoři k identifikaci divergencí mezi cenou a indikátorem. Pokud cena vytváří nové High nebo Low hodnoty, zatímco hodnota ADX klesá, může to naznačovat oslabení trendu a potenciální změnu směru.

Jak použít Indikátor ADX při tradingu

Autor předpokládal, že signály vzniknou v okamžiku překřížení +DI a -DI. Pokud +DI překročí -DI zdola nahoru, můžeme to považovat za signál k nákupu, zatímco pokud +DI překročí -Di shora dolu, jde o prodejní signál. V pohybu do strany však může obchodník zaznamenat mnoho takových to signálů, všechny však falešné. 

Pojďme se podívat na příklad na měnovém páru EUR/USD. Jak můžete vidět, v době silného růstu se hodnoty ADX zvýšily na 61, poté se trend zastavil a přešel do pohybu do strany. V tuto chvíli hodnoty klesly pod 20, což znamená nízkou volatilitu a nedostatek směrového pohybu.

Následně hodnota ADX opět prudce stoupla, ale cena neroste, naopak klesá. Zde musíme věnovat pozornost skutečnosti, že k obratu (nebo zastavení) trendu došlo opět ve chvíli, kdy hodnota indikátoru dosáhla 60-61. 

Soudě podle výše uvedeného můžeme dojít k závěru, že když indikátor otestuje hodnotu 60, potenciál pro pokračování trendu je minimální. Měli bychom s největší pravděpodobností očekávat korekci. Jakmile dojde ke korekci indikátoru, můžeme hovořit o pravděpodobnosti dalšího pokračování trendového pohybu. Plné využití tohoto přístupu však vyžaduje určité zkušenosti.

Příklad obchodování ADX Forex

Podívejme se například na měnovém páru AUD/USD. Na D1 grafu v okamžiku testování úrovně supportu blízko 0,6680 testovaly hodnoty ADX úroveň 60, což naznačovalo potenciální korekci. I zde vidíme následný pokles ceny. Hodnoty indikátoru jsou sice výrazně pod 60, ale stále jsou výše než 20. To naznačuje pokračování současného trendu a průraz oblasti supportu kolem 0,6680, při kterém trh před tím selhal. 

ADX strategie pro obchodování ropy

Denní graf ropy Brent také vypadá učebnicově. Byl tam silný klesající trend, následně se otočil do býčího trendu. Jakmile však hodnota indikátoru vzrostla nad 60, trend se znovu obrátil dolu. Křížení +DI a -DI by však v tomto případě nebylo účinné.

Jaké jsou Výhody a Nevýhody indikátoru ADX

Stejně jako u klouzavých průměrů můžeme i u indikátoru ADX kombinovat několik časových rámců a sledovat trend na nižších time framech. Křížení linií +DI a -DI však nedává vždy dobré signály. Sám autor uváděl takové případy, kdy musel čekat až skončí dlouhé pohyby proti němu.

Obtížnost ADX spočívá především v tom, že vyžaduje zkušenosti a dlouhodobé sledování indikátoru v různých fázích trhu. 

Na druhou stranu velkou výhodou indikátoru ADX je, že pomáhá určit, kdy se trend pravděpodobně zpomalí. To by mohlo znamenat obrácení nebo začátek silné korekce. Jak je vidět v příkladech, růst nad 60 nejčastěji znamená významné snížení síly trendu.

Pomocí tohoto nástroje můžeme na trhu také rychle identifikovat dobré trendy a jejich vývoj. Pokud jsou hodnoty pod 20, trh se pohybuje do strany, můžete začít hledat možnosti pro vstup na základě vhodné strategie. Jakmile hodnoty dosáhnou 40, objeví se na trhu trend. Ten je dobré raději následovat než hledat možný obrat trendu. 

ADX je však také velmi dobrý pro nalezení obratů. Nemusí signalizovat nákup nebo prodej, ale trader pochopí, že trh se pravděpodobně nebude dále posouvat, může tak uzamknout svůj zisk.

Obchodníci by měli otestovat obchodní strategii, která používá indikátor ADX předtím, než s ní začnou obchodovat na reálném účtu.

Upozornění na rizika:
1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.